SIVOVA - MA Strategie

Der SIVOVA MA (Momentum Airbag) Ansatz soll in der Regel die folgenden Tradingansätze kombinieren: - Momentum - Saisonale Zyklen - Smallcap/Midcap - Markt-Timing auf Basis von Trendstärke Primär soll der Ansatz auf den Momentum-Effekt setzen. Wenn der deutsche Aktienmarkt in Monaten mit schwachem historischem Kursverlauf (Mai-September) sinkt oder trendlos ist, soll in der Regel in defensive Staatsanleihen-ETFs umgeschichtet werden. Daher stammt der Name des Ansatzes: Momentum Airbag Strategie. DIE REGELN Das Anlageuniversum soll grundsätzlich bestehen aus: - einem Dax-ETF (Index bestehend aus 30 Large Cap-Aktien) - einem MDax-ETF (Index bestehend aus 50 Mid Cap-Aktien) - einem TecDax-ETF (Index bestehend aus 30 Techaktien) - einem eb.rexx-ETF (Index bestehend aus Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland) In der Regel am ersten Handelstag des Monats soll geprüft werden, welcher der drei Aktien-Indizes die beste Jahresperformance aufweist. Anschliessend soll ein ETF vom ermittelten Index gekauft werden. Für die Monate Mai bis September soll eine zusätzliche Regel gelten: Wenn der Kurs vom besten Index bei Markteröffnung am ersten Handelstag des Monats unter seinem gleitenden Jahresdurchschnitt notiert oder trendlos ist (der Stand des gleitenden Jahresdurchschnitts hat sich im Laufe des Vormonats um weniger als 1% verändert), soll in der Regel in defensive Staatsanleihen-ETFs umgeschichtet werden.