Strategische Asset-Allocation

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Trading Idea

Die strategische Asset-Allocation wird auf Grundlage eines Minimum-Varianz-Portfolios umgesetzt. Es wird ein langfristiges Portfolio aufgebaut, welches aus 9 Asset Klassen besteht. Um das MVP zu finden, wurde eine Monte Carlo Simulation durchgeführt. Der getestete Zeitraum war von April 2006 bis August 2019. In regelmäßigen Abständen wird das Depot rebalanced. Das Depot weist folgende Merkmale auf: Erwartete Rendite 7,45% Volatilität 9,53% Sharpe Ration 0,78

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Master data

Symbol

WFSTRATSAA

Date created

09/24/2019

Index level

High watermark

135.1

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