Ich verfasste meine Master-Thesis zum Thema der "alternativen Möglichkeiten zur Konstruktion von Momentum-Portfolios" und bin spätestens ab diesem Zeitpunkt überzeugter Anhänger von systematischen, quantitativen Investment-Ansätzen. Mein besonderes Interesse geniessen die Momentum-Anomalie auf Finanzmärkten und taktische Asset Allocation Methoden.
Von 2015 bis 2018 war ich Portfolio Manager bei einer Schweizer Privatbank und trug die Verantwortung für die Vermögensverwaltung (Multi Asset Class) von privaten und institutionellen Kundengeldern. Die Analyse von und der Handel mit Wertpapieren sowie das Verfolgen des aktuellen Marktgeschehens gehörten dabei zu meinen täglichen Arbeitstätigkeiten.
Seit Ende 2018 bin ich für eine Zürcher FinTech-Firma tätig und habe mich gleichzeitig aus verschiedenen Gründen entschlossen das bisherige wikifolio-Portfolio aufzulösen bzw. meine Aktivität auf wikifolio voerst auf eine Strategie zu konzentrieren.
Als leidenschaftlicher R-User treffe ich meine Investitionsentscheidungen (bei wikifolio sowie privat) ausschliesslich auf Basis quantifizierbarer Grössen und versuche psychologische Aspekte soweit wie möglich auszublenden.
Quellenangaben für meine bisherigen Strategien:
Antonacci, G. (2012). Risk Premia Harvesting Through Dual Momentum. Retrieved from SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2042750 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2042750.
Antonacci, G. (2013). Absolute Momentum: A Simple Rule-Based Strategy and Universal Trend-Following Overlay. Retrieved from SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2244633 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2244633.
De Bondt, W. F., & Thaler, R. H. (1985). Does the stock market overreact?, Journal of Finance, 40(3), 793-805.
Doeswijk, R., Lam, T., & Swinkels, L. (2014). The Global Multi-Asset Market Portfolio: 1959–2012. Financial Analysts Journal, 70(2), 26-41. (Die Grundidee für eine solche Strategie wurde m. W. ursprünglich formuliert in Sharpe, W. F. (2010). Adaptive Asset Allocation Policies. Financial Analysts Journal, 66(3), 45-59.)
Douglas, A. (2010). Gold Market is not “Fixed”, it’s Rigged. Retrieved from GATA:
http://www.gata.org/node/8919.
Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. The Journal of Finance, 45(3), 881-898.
Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. The Journal of Finance, 48(1), 65-91.
Swinkels, L. (2016). Retrieved from
http://people.few.eur.nl/lswinkels/
World Gold Council. (2016). Retrieved from
http://www.gold.org/
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