Quantissimo

Quantifikation ist die Umformung von Eigenschaften in Zahlen und messbare Größen. Dieses wikifolio soll einem solch streng regelbasierten respektive quantitativen Ansatz folgen. Emotionale Komponenten sollen möglichst vollständig ausgeschlossen werden. Sämtliche Transaktionen werden jedoch manuell durchgeführt. Die Haltedauer einzelner Positionen kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten variieren und soll somit kurz- bis mittelfristig sein. Der Ansatz soll hauptsächlich über Aktien-ETFs (mehrheitlich auf steigende Kurse, zeitweise aber auch auf fallende Kurse) abgebildet werden. Geldmarktfonds und Instrumente zur Währungsabsicherung können ebenfalls genutzt werden. Auch andere Märkte und Assetklassen wie z.B. Rohstoffe und Edelmetalle können im wikifolio über ETCs abgebildet werden. Für die Identifikation potenziell lukrativer Einstiegssituationen wurde ein eigener Indikator entwickelt. Dieser misst Kursbewegungen und gewichtet diese nach Stärke und Dauer. Historische Hochs und Tiefs sowie saisonale Faktoren sollen die aktuelle Trendsituation filtern. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sowie schnelle und heftige Kursbewegungen können Ein- und Ausstiege zur Folge haben. Kurseinbrüche können ab einer gewissen Stärke ebenfalls zum Einstieg genutzt werden. Der Investitionsgrad soll über unterschiedliche Marktphänomene sowie deren Ausprägungsvarianten und -stärke gesteuert werden. Daraus ergeben sich mehrere Teilansätze. Parameter dieser Teilstrategien können z.B. sein: - Gestaffelte Teileinstiege und Teilausstiege - Einstiege bei geringer kurzfristiger Schwankung oder kleiner aktueller Range - Ausstiege mit neuen Hochs - Ausstiege bei schneller Entfernung von vorherigen Hochs - Saisonal bedingte Aktivitäten - Steuerung der Risikoaffinität Art und Intensität von Kursbewegungen, bereits genannte und zusätzliche Indikatoren sowie Saisonalität und Volatilität können hier wertvolle Anhaltspunkte liefern.