Low Vola und Trendfolge 25

Investiert wird in 25 Werten, die im letzten Jahr eine geringe Volatilität aufwiesen. Zusätzlich wird die im Vorjahr erzielte Dividendenrendite berücksichtigt. Die Vorjahres-Dividende sollte mind. 1 % betragen und das Unternehmen sollte die Dividende aus den erwirtschafteten Gewinnen bedienen. Darüber hinaus sollte sich die Aktie im Aufwärtstrend, d. h. ein positives Momentum betragen. Die Liste der 25 Werte wird alle 3 Monate überprüft. Fällt ein Wert aus der Liste aufgrund der festgelegten Kriterien Volatilität, Rendite und Momentum heraus, wird dieser verkauft und durch neue Werte ersetzt. Alle Werte werden im Depot gleichmäßig gewichtet. Die Cash-Position beträgt 10 %. Die Gewichtung der einzelnen Positionen an Gesamt-Portfolio liegt zwischen 3,4 % und 3,8 %. Sobald eine Position über 3,8 % bzw. unter 3,4 % liegt, erfolgt für diese Position ein Rebalancing auf 3,6 %. D. h. entsprechende Anteile werden verkauft bzw. gekauft.