Dipl. Phys. Urban Jäkle, Jahrgang 1969,
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Mit dem Aktienhandel begann ich 1995 direkt nach meinem Studium, als ich mein erstes eigenes Geld als Physiker verdiente. Etwa seit dem Jahr 2000 nahm ich auch risikoreichere Wertpapiere wie Optionen und Futures hinzu. Ich testete schon immer gerne alte und neue Handelskonzepte und programmierte ihre Regeln am PC. Systematisches Handeln nach klaren und nachvollziehbaren Regeln halte ich für langfristig erfolgreicher und besser durchzuhalten als ein Handel, der im Alltag von Emotionen beeinflusst wird.
Nachdem ich im Jahre 2002 die Gelegenheit hatte, auf dem Parkett der Chicago Mercantile Exchange wertvolle Erfahrung zu sammeln, habe ich danach einige Jahre lang institutionelles Geld mit Daytrading-Handelssystemen verwaltet. Aus dieser Arbeit sind Artikel im TRADERS' und das Buch 'Trading Systems' entstanden (Harriman Verlag, London, 2009 und 2019).
Meine neuesten Arbeiten betreffen langsamere End Of Day Handelssysteme an den Aktienmärkten. Vorbild für meine aktuelle Strategie war das sog. "IVY-Portfolio", mit dem die Stiftungen der Elite-Universitäten Harvard und Yale seit den 70er Jahren regelmässig zweistellige Renditen mit kaum nennenswerten Rückgängen erzielen. Diesem erfolgreichen Ansatz habe ich eine zweite Stufe der Wertpapierselektion durch Momentum nach der Methode des Fondsmanagers Andreas Clenow hinzugefügt.
Auf diese Weise ist mein hier vorgestelltes, erstes Wikifolio entstanden- eine klassische Top-Down Selektion, bei der zunächst die Gesamtmärkte untersucht werden, bevor Einzelwerte innerhalb der geeigneten Märkte selektiert werden.
Mehr Informationen dazu finden Sie auf meiner Webseite www.feierabend-optionen.de
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