Borussia88

Erfahrung im Handel mit Wertpapieren seit Mitte der 1980er Jahre, auch mit gehebelten Papieren, Erfahrung im Depotmanagement Erfahrung im Fondsmanagement Grundsätzliche Strategien (basierend auf "Relative Stärke") werden -angepasst- bereits seit 1994 in realen Depots umgesetzt (1994-1998 Testphase). Motto: Sicherheit mit Aktien - Ziel ist es, in allen -aktiven- Depots, mittel- und langfristig eine überdurchschnittliche Rendite (durchschn. über 15 % p.a.) bei gleichzeitig deutlich reduzierten Drawdowns (Ziel max. 20%) zu erzielen. Dabei werden Blue-Chips, Mid-Caps und größere Small-Caps eingesetzt. Weiterhin werden Aktien mit einem Spread von mehr als 1 % so weit wie möglich gemieden (Basis Konditionen von L&S). Die Entscheidungsfindung erfolgt zu 100 % auf technischer Basis. Die allen Depots vorstehende Bezeichnung ASD bedeutet "Anti-Stress-Depot" und steht für das vorrangige Ziel der Begrenzung des maximalen Drawdowns. Die neuen MIA Depots bilden die ursprüngliche Idee, voll nach der Relativen Stärke investierte Depots gegen den Index abzusichern. Zur Entwicklung: Seit 1998 nutze bzw. nutzte ich das Grundmodell meins Systems bei verschiedenen Finanzinstituten mit aktiv gemanagten Fonds. Aufgrund der seinerzeit mit 5 % Ausgabeaufschlag hohen Grundkosten mussten die Parameter relativ träge eingestellt sein. Dennoch wurden seit 1998 ALLE größeren Rückschläge bzw. Crashs wie z.B. 1998, 2000ff, 2008, 2018 und 2020 mit vergleichsweise niedrigen Drawdowns überstanden. Die Umstellung auf Einzelwerte, die zum einen aus Unzufriedenheit über viele Manager aktiver Fonds und zum anderen deshalb erfolgte, weil die ursprüngliche Idee es sowieso war, Einzelwerte einzusetzen, machte es nötig, die Parameter anzupassen (außerdem ist über die Relative Stärke eine extreme Outperformance im Vergleich zum Index und zu Fonds zu erwarten). Hierzu wurden einige Jahre verschiedene Einstellungen getestet, was auch in einigen Wikifolios (leider) erkennbar ist. Die endgültigen Parameter werden letztlich erst seit Ende 2023 genutzt. Eine Rückrechnung für deutsche und US-Aktien ergab seit Anfang der 1990er Jahre eine durchschnittliche Performance von über 25 % p.a., für den US-Markt alleine von 2014-2023 eine rechnerische kumulierte Performance von rund 1000! % show more