Top wikifolio Brand-Value-Effect DiplomOekonom +124,2 % seit Beginn +18,9 % 1 Jahr TOP WIKIFOLIO TRADE Kauf 12.12.2024 um 16:52 RALPH LAUREN US7512121010 Kurs (EUR) 216,950 0,5 % Letzte Aktivität Total-Return Aktuelle Portfolio-Positionierung per 06.03.2020: - In den letzten Wochen war die Portfolio "short" aufgestellt (negatives Delta), so dass bei einem stark fallenden DAX eine positive Wikifolio-Performance erzielt werden konnte. Absicherungspositionen wurden sukzessive bei Erreichen der Kursziele glattgestellt. - Im Zuge der stark angestiegenden impliziten Optionsvolatilitäten (VDAX > 30) wurden verstärkt Bonuszertifikate mit hohen Risikopuffern erworben. - Das Portfoliodelta ist aktuell annähern neutral. - Das Portfolio-Vega ist jetzt negativ, so dass das Wikifolio von fallenden Options-Volatilitäten profitieren würde. Weitere Anstiege der Volatilitäten würden das Wikifolio belasten. Allerdings wurden Bonuszertifikate bis maximal Mai 2020 erworben und der Großeil der Bonuszertifikate ist bereits am 20.03.2020 fällig. Somit sollte ein weiterer Volatilitätsschock nur einen begrenzt negativen Einfluss auf die Performance haben. - Das Portfolio-Theta ist positiv, d.h. bei unverändertem Basiswert (DAX) würde das Wikifolio durch den Zeitwertverfall der Optionskomponenten profitieren.
Total-Return Aktuelle Portfolio-Positionierung per 06.03.2020: - In den letzten Wochen war die Portfolio "short" aufgestellt (negatives Delta), so dass bei einem stark fallenden DAX eine positive Wikifolio-Performance erzielt werden konnte. Absicherungspositionen wurden sukzessive bei Erreichen der Kursziele glattgestellt. - Im Zuge der stark angestiegenden impliziten Optionsvolatilitäten (VDAX > 30) wurden verstärkt Bonuszertifikate mit hohen Risikopuffern erworben. - Das Portfoliodelta ist aktuell annähern neutral. - Das Portfolio-Vega ist jetzt negativ, so dass das Wikifolio von fallenden Options-Volatilitäten profitieren würde. Weitere Anstiege der Volatilitäten würden das Wikifolio belasten. Allerdings wurden Bonuszertifikate bis maximal Mai 2020 erworben und der Großeil der Bonuszertifikate ist bereits am 20.03.2020 fällig. Somit sollte ein weiterer Volatilitätsschock nur einen begrenzt negativen Einfluss auf die Performance haben. - Das Portfolio-Theta ist positiv, d.h. bei unverändertem Basiswert (DAX) würde das Wikifolio durch den Zeitwertverfall der Optionskomponenten profitieren.